IMXD5 IMXD
최고 고가와 최저 저가 인덱스 간 거리
공식
(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5
위 표현은 qlib Alpha158/360 기능 엔지니어링(qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0)에서 그대로 가져온 것입니다. 플랫폼의 qlib 호환 표현 엔진이 결정론적 연구 패널에서 이를 평가합니다.
횡단면 통계 & 정보 계수
IC 평균 (60개월)
-0.0040
ICIR
-0.068
횡단면 평균
0.0471
횡단면 표준편차
0.5461
Min
-0.8000
Max
0.8000
IC는 팩터 횡단면과 다음 달 수익률 사이의 스피어만 순위 상관관계로, 결정론적 리서치 패널에서 지난 60개월간 계산됩니다.