CNTD60 CNTD
상승일/하락일 비율 차이
공식
Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)
위 표현은 qlib Alpha158/360 기능 엔지니어링(qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0)에서 그대로 가져온 것입니다. 플랫폼의 qlib 호환 표현 엔진이 결정론적 연구 패널에서 이를 평가합니다.
횡단면 통계 & 정보 계수
IC 평균 (60개월)
0.0111
ICIR
0.200
횡단면 평균
0.0239
횡단면 표준편차
0.2005
Min
-0.7167
Max
0.5333
IC는 팩터 횡단면과 다음 달 수익률 사이의 스피어만 순위 상관관계로, 결정론적 리서치 패널에서 지난 60개월간 계산됩니다.