VWAP18 VWAP

d日前のVWAPに対する最新終値の比率

数式

Ref($vwap, 18)/$close

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

横断面統計情報と情報係数

IC平均（60ヶ月）
0.0158
ICIR
0.312
横断面平均
1.0047
横断面標準偏差
0.1223
Min
0.7699
Max
1.4696

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。

データエクスポート

alpha360.json

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