CLOSE6 CLOSE

d日前の終値に対する最新終値の比率

数式

Ref($close, 6)/$close

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

横断面統計情報と情報係数

IC平均（60ヶ月）
0.0081
ICIR
0.118
横断面平均
0.9950
横断面標準偏差
0.0542
Min
0.8333
Max
1.2402

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。

データエクスポート

alpha360.json

関連ファクター · CLOSE

CLOSE59
Ref($close, 59)/$close
 CLOSE58
Ref($close, 58)/$close
 CLOSE57
Ref($close, 57)/$close
 CLOSE56
Ref($close, 56)/$close
 CLOSE55
Ref($close, 55)/$close
 CLOSE54
Ref($close, 54)/$close
 CLOSE53
Ref($close, 53)/$close
 CLOSE52
Ref($close, 52)/$close
 CLOSE51
Ref($close, 51)/$close
 CLOSE50
Ref($close, 50)/$close
 CLOSE49
Ref($close, 49)/$close
 CLOSE48
Ref($close, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360の特徴量… ファクターライブラリ Factor Hub モデルラボ