WVMA20 WVMA
取引量ボラティリティのボラティリティ
数式
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)+1e-12)
上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。
横断面統計情報と情報係数
IC平均（60ヶ月）
-0.0006
ICIR
-0.009
横断面平均
1.2020
横断面標準偏差
0.2900
Min
0.7065
Max
2.3537
IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。
データエクスポート
関連ファクター · WVMA
WVMA5
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)+1e-12)
WVMA10Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)+1e-12)
WVMA30Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)+1e-12)
WVMA60Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)+1e-12)