VWAP0 VWAP
d日前のVWAPに対する最新終値の比率
数式
$vwap/$close
上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。
横断面統計情報と情報係数
IC平均（60ヶ月）
0.0152
ICIR
0.224
横断面平均
1.0001
横断面標準偏差
0.0065
Min
0.9763
Max
1.0203
IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。