VSUMN60 VSUMN

取引量変化の下落寄与

数式

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

IC平均（60ヶ月）

-0.0017

ICIR

-0.029

横断面平均

0.4992

横断面標準偏差

0.0118

Min

0.4524

Max

0.5365

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。