RSV5 RSV

d日間の生確率値

数式

($close-Min($low, 5))/(Max($high, 5)-Min($low, 5)+1e-12)

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

横断面統計情報と情報係数

IC平均（60ヶ月）
-0.0147
ICIR
-0.261
横断面平均
0.4962
横断面標準偏差
0.2806
Min
0.0000
Max
1.0000

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。

データエクスポート

alpha158.json

関連ファクター · RSV

RSV10
($close-Min($low, 10))/(Max($high, 10)-Min($low, 10)+1e-12)
 RSV20
($close-Min($low, 20))/(Max($high, 20)-Min($low, 20)+1e-12)
 RSV30
($close-Min($low, 30))/(Max($high, 30)-Min($low, 30)+1e-12)
 RSV60
($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158の特徴量… ファクターライブラリ Factor Hub モデルラボ