QTLD20 QTLD

終値のローリング20%分位点（下バンド）

数式

Quantile($close, 20, 0.2)/$close

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

IC平均（60ヶ月）

0.0144

ICIR

0.255

横断面平均

0.9660

横断面標準偏差

0.0634

Min

0.8000

Max

1.1353

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。