MAX20 MAX

最新終値に対するローリング最大値

数式

Max($high, 20)/$close

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

IC平均（60ヶ月）

0.0179

ICIR

0.315

横断面平均

1.0824

横断面標準偏差

0.0973

Min

1.0000

Max

1.5304

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。