CORR20 CORR

終値と取引量の対数のd日間相関

数式

Corr($close, Log($volume+1), 20)

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

IC平均（60ヶ月）

-0.0028

ICIR

-0.051

横断面平均

0.0014

横断面標準偏差

0.2344

Min

-0.6701

Max

0.6251

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。