CORD60 CORD

価格-取引量相関の変化（短期-長期）

数式

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

IC平均（60ヶ月）

0.0056

ICIR

0.083

横断面平均

0.0330

横断面標準偏差

0.1984

Min

-0.5088

Max

0.5945

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。