CNTN20 CNTN

d日間における下落日の割合

数式

Mean($close<Ref($close, 1), 20)

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

IC平均（60ヶ月）

0.0181

ICIR

0.312

横断面平均

0.4738

横断面標準偏差

0.1776

Min

0.0500

Max

1.0000

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。