CNTD60 CNTD

上昇日と下落日の割合の差

数式

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

横断面統計情報と情報係数

IC平均（60ヶ月）
0.0111
ICIR
0.200
横断面平均
0.0239
横断面標準偏差
0.2005
Min
-0.7167
Max
0.5333

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。

データエクスポート

alpha158.json

関連ファクター · CNTD

CNTD5
Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)
 CNTD10
Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)
 CNTD20
Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)
 CNTD30
Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)
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