BETA20 BETA

d日間の終値に対する回帰傾き(トレンド)

数式

Slope($close, 20)/$close

上記の式はqlib Alpha158/360の特徴エンジニアリングから正確に抽出されたものです（qlib/contrib/data/loader.py、Apache-2.0）。プラットフォームのqlib互換式エンジンが決定論的研究パネルで評価します。

IC平均（60ヶ月）

-0.0172

ICIR

-0.350

横断面平均

-0.0001

横断面標準偏差

0.0067

Min

-0.0251

Max

0.0137

IC = ファクター横断面と翌月リターン間のスピアマン順位相関。過去60ヶ月、決定論的研究パネルで計算。