VWAP34 VWAP

VWAP hace d días sobre el cierre más reciente

Fórmula

Ref($vwap, 34)/$close

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)
-0.0003
ICIR
-0.005
Media de sección transversal
1.0134
Desviación estándar de sección transversal
0.1665
Min
0.7187
Max
1.9337

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha360.json

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