WVMA5 WVMA

Volatilidad de la volatilidad de volumen

Fórmula

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)+1e-12)

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

0.0048

ICIR

0.080

Media de sección transversal

1.0264

Desviación estándar de sección transversal

0.3537

Min

0.1416

Max

2.2361

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

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Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)+1e-12)

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Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)+1e-12)

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