VSTD10 VSTD

Desviación estándar de volumen sobre el último volumen

Fórmula

Std($volume, 10)/($volume+1e-12)

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

0.0140

ICIR

0.248

Media de sección transversal

0.5227

Desviación estándar de sección transversal

0.2860

Min

0.1412

Max

1.7600

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

Factores relacionados · VSTD

VSTD5

Std($volume, 5)/($volume+1e-12)

VSTD20

Std($volume, 20)/($volume+1e-12)

VSTD30

Std($volume, 30)/($volume+1e-12)

VSTD60

Std($volume, 60)/($volume+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de factores Factor Hub Laboratorio de Modelos