VMA20 VMA

Media móvil de volumen sobre el último volumen

Fórmula

Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

0.0096

ICIR

0.155

Media de sección transversal

1.1825

Desviación estándar de sección transversal

0.4652

Min

0.2836

Max

3.0727

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

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