STD20 STD
Desviación estándar del cierre sobre el cierre más reciente (volatilidad de precios)
Fórmula
Std($close, 20)/$close
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
0.0005
ICIR
0.006
Media de sección transversal
0.0370
Desviación estándar de sección transversal
0.0243
Min
0.0063
Max
0.1497
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.