RSV30 RSV

Valor estocástico bruto sobre d días

Fórmula

($close-Min($low, 30))/(Max($high, 30)-Min($low, 30)+1e-12)

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

-0.0131

ICIR

-0.258

Media de sección transversal

0.5233

Desviación estándar de sección transversal

0.3378

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

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($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)

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