RSQR60 RSQR
R-cuadrado de la regresión de tendencia
Fórmula
Rsquare($close, 60)
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
-0.0045
ICIR
-0.071
Media de sección transversal
0.5091
Desviación estándar de sección transversal
0.3112
Min
0.0001
Max
0.9860
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.