QTLU5 QTLU

Cuantil móvil del 80% sobre el cierre (banda superior)

Fórmula

Quantile($close, 5, 0.8)/$close

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

0.0167

ICIR

0.272

Media de sección transversal

1.0118

Desviación estándar de sección transversal

0.0261

Min

0.9618

Max

1.1376

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

Factores relacionados · QTLU

QTLU10

Quantile($close, 10, 0.8)/$close

QTLU20

Quantile($close, 20, 0.8)/$close

QTLU30

Quantile($close, 30, 0.8)/$close

QTLU60

Quantile($close, 60, 0.8)/$close

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de factores Factor Hub Laboratorio de Modelos