QTLD60 QTLD

Cuantil móvil del 20% sobre el cierre (banda inferior)

Fórmula

Quantile($close, 60, 0.2)/$close

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

-0.0006

ICIR

-0.012

Media de sección transversal

0.9406

Desviación estándar de sección transversal

0.1114

Min

0.6586

Max

1.3387

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

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