KSFT2 KSFT
Desplazamiento de gravedad: (2*cierre-máximo-mínimo)/apertura
Fórmula
(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
-0.0179
ICIR
-0.276
Media de sección transversal
-0.0124
Desviación estándar de sección transversal
0.4249
Min
-0.7778
Max
0.7647
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.