KLEN KLEN
Longitud de la vela: (máximo-mínimo)/apertura, rango intradiario
Fórmula
($high-$low)/$open
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
-0.0049
ICIR
-0.063
Media de sección transversal
0.0331
Desviación estándar de sección transversal
0.0248
Min
0.0000
Max
0.1449
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.