IMAX60 IMAX
Índice del máximo alto dentro de d días
Fórmula
IdxMax($high, 60)/60
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
0.0073
ICIR
0.134
Media de sección transversal
0.5580
Desviación estándar de sección transversal
0.3619
Min
0.0000
Max
0.9833
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.