CORD30 CORD

Cambio en la correlación precio-volumen (corto menos largo)

Fórmula

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

-0.0012

ICIR

-0.019

Media de sección transversal

0.0179

Desviación estándar de sección transversal

0.2862

Min

-0.6242

Max

0.7601

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

Factores relacionados · CORD

CORD5

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)

CORD10

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

CORD20

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

CORD60

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

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