CNTN30 CNTN

Proporción de días bajistas dentro de d días

Fórmula

Mean($close<Ref($close, 1), 30)

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

0.0088

ICIR

0.161

Media de sección transversal

0.4786

Desviación estándar de sección transversal

0.1332

Min

0.0667

Max

1.0000

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

Factores relacionados · CNTN

CNTN5

Mean($close<Ref($close, 1), 5)

CNTN10

Mean($close<Ref($close, 1), 10)

CNTN20

Mean($close<Ref($close, 1), 20)

CNTN60

Mean($close<Ref($close, 1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de factores Factor Hub Laboratorio de Modelos