CNTD60 CNTD

Diferencia de proporciones de días alcistas/bajistas

Fórmula

Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)

La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.

Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información

Media de IC (60M)

0.0111

ICIR

0.200

Media de sección transversal

0.0239

Desviación estándar de sección transversal

0.2005

Min

-0.7167

Max

0.5333

IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.

Exportación de datos

alpha158.json

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Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)

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Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

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Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)

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Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)

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