BETA5 BETA
Pendiente de regresión del cierre en d días (tendencia)
Fórmula
Slope($close, 5)/$close
La expresión anterior es textual de qlib Alpha158/360 de ingeniería de características (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). El motor de expresiones compatible con qlib de la plataforma la evalúa en el panel de investigación determinista.
Estadísticas de sección transversal & coeficiente de información
Media de IC (60M)
-0.0025
ICIR
-0.037
Media de sección transversal
-0.0001
Desviación estándar de sección transversal
0.0110
Min
-0.0417
Max
0.0500
IC = Correlación de rango estilo Spearman entre la sección transversal del factor y los retornos del mes siguiente, calculada sobre los últimos 60 meses en el panel de investigación determinista.