VWAP30 VWAP

VWAP قبل d أيام على أحدث إغلاق

المعادلة

Ref($vwap, 30)/$close

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
0.0030
ICIR
0.058
متوسط المقطع العرضي
1.0137
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.1549
Min
0.7265
Max
1.8425

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha360.json

العوامل المرتبطة · VWAP

VWAP59
Ref($vwap, 59)/$close
 VWAP58
Ref($vwap, 58)/$close
 VWAP57
Ref($vwap, 57)/$close
 VWAP56
Ref($vwap, 56)/$close
 VWAP55
Ref($vwap, 55)/$close
 VWAP54
Ref($vwap, 54)/$close
 VWAP53
Ref($vwap, 53)/$close
 VWAP52
Ref($vwap, 52)/$close
 VWAP51
Ref($vwap, 51)/$close
 VWAP50
Ref($vwap, 50)/$close
 VWAP49
Ref($vwap, 49)/$close
 VWAP48
Ref($vwap, 48)/$close
Alpha360 — Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج