VSTD5 VSTD

الانحراف المعياري للحجم على آخر حجم

المعادلة

Std($volume, 5)/($volume+1e-12)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
0.0222
ICIR
0.390
متوسط المقطع العرضي
0.4799
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.3282
Min
0.0785
Max
2.0874

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · VSTD

VSTD10
Std($volume, 10)/($volume+1e-12)
 VSTD20
Std($volume, 20)/($volume+1e-12)
 VSTD30
Std($volume, 30)/($volume+1e-12)
 VSTD60
Std($volume, 60)/($volume+1e-12)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج