QTLD20 QTLD

الكوانتيل 20% المتحرك على سعر الإغلاق (الشريط السفلي)

المعادلة

Quantile($close, 20, 0.2)/$close

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
0.0144
ICIR
0.255
متوسط المقطع العرضي
0.9660
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.0634
Min
0.8000
Max
1.1353

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · QTLD

QTLD5
Quantile($close, 5, 0.2)/$close
 QTLD10
Quantile($close, 10, 0.2)/$close
 QTLD30
Quantile($close, 30, 0.2)/$close
 QTLD60
Quantile($close, 60, 0.2)/$close
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج