CORR20 CORR

ارتباط سعر الإغلاق وحجم السجل خلال d أيام

المعادلة

Corr($close, Log($volume+1), 20)

التعبير أعلاه هو نصيحاً من هندسة الميزات Alpha158/360 في qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). محرك التعبير المتوافق مع qlib على المنصة يقيمه على اللوحة البحثية المحددة.

إحصائيات المقطع العرضي ومعامل المعلومات

متوسط IC (60 شهر)
-0.0028
ICIR
-0.051
متوسط المقطع العرضي
0.0014
الانحراف المعياري للمقطع العرضي
0.2344
Min
-0.6701
Max
0.6251

IC = ارتباط الرتبة بأسلوب سبيرمان بين المقطع العرضي للعامل وعوائد الشهر التالي، محسوبًا على آخر 60 شهرًا على اللوحة البحثية المحددة.

تصدير البيانات

alpha158.json

العوامل المرتبطة · CORR

CORR5
Corr($close, Log($volume+1), 5)
 CORR10
Corr($close, Log($volume+1), 10)
 CORR30
Corr($close, Log($volume+1), 30)
 CORR60
Corr($close, Log($volume+1), 60)
Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 ميزة… مكتبة العوامل Factor Hub مختبر النماذج